VaR(Value at Risk) 심층 분석 (2025년 기준)

1. 개요VaR(Value at Risk, 위험가치)은 금융 시장에서 포트폴리오, 투자자산 또는 특정 금융 상품이 일정 기간 동안 특정 수준의 신뢰구간 내에서 발생할 수 있는 최대 손실을 측정하는 위험관리 지표이다. VaR은 금융기관, 자산운용사, 기업 등이 시장 위험을 측정하고 자본을 효율적으로 배분하기 위해 필수적으로 사용하는 리스크 관리 기법이다.2025년 현재, 금융 시장의 변동성이 증가하고 AI 및 빅데이터 기반 리스크 관리 시스템이 발전하면서 VaR의 계산 방식도 더욱 정교해지고 있다. 특히 블록체인 및 암호화폐 시장에서의 VaR 적용, 머신러닝을 활용한 리스크 예측 모델, 고빈도 매매(High-Frequency Trading, HFT) 환경에서의 VaR 측정 개선 등이 주요 변화로 나타나고 ..